深交所如何确定股票收盘价和成交价、深市股票在尾盘集合竞价形成的成交,如何确定买盘还是卖盘?

一、股票价价格是如何确定的?

9：30看盘后的变动是由买盘、外盘推动的，就像卖白菜一样。
  但开盘价则是由囤积白菜的业主（或菜贩子）决定的。
 上交所、深交所定在上午9：15到9：25，大量买或卖某种股票的信息都输入到电脑内，但此时电脑只接受信息，不撮合信息。
在正式开市前的一瞬间（9：30）电脑开始工作，十几秒后，电脑撮合定价，按成交量最大的首先确定的价格产生了这种股票当日的开盘价，并及时反映到屏幕上，这种方式就叫集合竞价（下午开市没有集合竞价）。
 集合竟价的基本过程  设股票G在开盘前分别有5笔买入委托和6笔卖出委托，根据价格优先的原则，按买入价格由高至低和卖出价格由低至高的顺序将其分别排列如下：  序号 委托买入价 数量（手） 序号 委托卖出价 数量（手）  1 3．80 2 1 3．52 5  2 3．76 6 2 3．57 1  3 3．65 4 3 3．60 2  4 3．60 7 4 3．65 6  5 3．54 6 5 3．70 6  6 3．75 3  按不高於申买价和不低於申卖价的原则，首先可成交第一笔，即3．80元买入委托和3．52元的卖出委托，若要同时符合申买者和申卖者的意愿，其成交价格必须是在3．52元与3．80元之间，但具体价格要视以后的成交情况而定。
这对委托成交后其它的委托排序如下：  序号 委托买入价 数量（手） 序号 委托卖出价 数量（手）  1 1 3．52 3  2 3．76 6 2 3．57 1  3 3．65 4 3 3．60 2  4 3．60 7 4 3．65 6  5 3．54 6 5 3．70 6  6 3．75 3  在第一次成交中，由于卖出委托的数量多于买入委托，按交易规则，序号1的买入委托2手全部成交，序号1的卖出委托还賸余3手。
  第二笔成交情况：序号2的买入委托价格为不高于3．76元，数量为6手。
在卖出委托中，序号1—3的委托的数量正好为6手，其价格意愿也符合要求，正好成交，其成交价格在3．60元—3．76元的范围内，成交数量为6手。
应注意的是，第二笔成交价格的范围是在第一笔成交价格的范围之内，且区间要小一些。
第二笔成交后剩下的委托情况为：  序号 委托买入价 数量（手） 序号 委托卖出价 数量（手）  3 3．65 4  4 3．60 7 4 3．65 6  5 3．54 6 5 3．70 6  6 3．75 3  第三笔成交情况：序号3的买入委托其价格要求不超过3．65元，而卖出委托序号4的委托价格符合要求，这样序号3的买入委托与序号4的卖出委托就正好配对成交，其价格为3．65元，因卖出委托数量大于买入委托，故序号4的卖出委托仅只成交了4手。
第三笔成交后的委托情况如下：  序号 委托买入价 数量（手） 序号 委托卖出价 数量（手）  4 3．60 7 4 3．65 2  5 3．54 6 5 3．70 6  6 3．75 3  完成以上三笔委托后，因最高买入价为3．60元，而最低卖出价为3．65，买入价与卖出价之间再没有相交部分，所以这一次的集合竞价就已完成，最后一笔的成交价就为集合竟价的平均价格。
剩下的其他委托将自动进入开盘后的连续竟价。
  在以上过程中，通过一次次配对，成交的价格范围逐渐缩小，而成交的数量逐渐增大，直到最后确定一个具体的成交价格，并使成交量达到最大。
在最后一笔配对中，如果买入价和卖出价不相等，其成交价就取两者的平均。
  在这次的集合竟价中，三笔委托共成交了12手，成交价格为3．65元，按照规定，所有这次成交的委托无论是买入还是卖出，其成交价都定为3．65元，交易所发布的股票G的开盘价就为3．65元，成交量12手。
  当股票的申买价低而申卖价高而导致没有股票成交时，上海股市就将其开盘价空缺，将连续竞价后产生的第一笔价格作为开盘价。
而深圳股市对此却另有规定：  若最高申买价高于前一交易日的收盘价，就选取该价格为开盘价；
若最低申卖价低于前一交易日的收盘价，就选取该价格为开盘价；
若最低申买价不高于前一交易日的收盘价、最高申卖价不低于前一交易日的收盘价，则选取前一交易日的收盘价为今日的开盘价。
 所谓连续竞价，即是指对申报的每一笔买卖委托，由电脑交易系统按照以下两种情况产生成交价：  上海证券交易所在正常交易时间即每周1~5上午9时30分 ~11时30分，下午1-3时，深圳的9：30-11：30，下午13：00-14.57采取连续竞价方式，接受申报进行撮合。
 1. 最高买进申报与最低卖出申报相同，则该价格即为成交价格；
  2. 买入申报高于卖出申报时，或卖出申报低于买入申报时，申报在先的价格即为成交价格。
 集合竞价结束、交易时间开始时（上午9：30-11：30；
下午13：00-15：00），即进入连续竞价，直至收市。
连续竞价期间每一笔买卖委托进入电脑自动撮合系统后，当即判断并进行不同的处理，能成交者予以成交，不能成交者等待机会成交，部分成交者则让剩余部分继续等待。
按照我国目前的有关规定，在无撤单的情况下，委托当日有效。
若遇到股票停牌，停牌期间的委托无效。
 1、时间优先原则 申买价高于即时揭示最低卖价，以最低申卖价成交；
申卖价低于最高申买价，以最高申买价成交。
两个委托如果不能全部成交，剩余的继续留在单上，等待下次成交。
  2、价格优先和时间优先两个原则 打个比方现在挂在上面的最高买价是9.96 最低卖价是9.98，在这个时候同时出现了一个愿意出10元买的，和一个愿意出9.90元卖的两个新下单者，根据价格优先原则就会优先让他们撮合成交，成交价就是9.90加10元再除2，也就是平均价9.95了。

二、深交所集合竞价如何确定收盘价

1、2.集合竞价的所有交易以同一价格成交哦，确定成交价原则：　　（一）可实现最大成交量；
　　（二）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交；
　　（三）与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。
　　两个以上价格符合上述条件的，深圳证券交易所取距前收盘价最近的价格为成交价。
　　今年《交易规则》对上述规定进行了细化，规定：交易系统在实现上述规则时，如果存在两个以上价格同时符合（一）、（二）、（三）条件时，增加下述条件进一步判断，保证成交价的公平性：　　（1）取在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖出申报累计数量之差最小的价格为成交价；
　　（2）买卖申报累计数量之差仍存在相等情况的，开盘集合竞价时取最接近即时行情显示的前收盘价为成交价，盘中、收盘集合竞价时取最接近最近成交价的价格为成交价。
　　3.成交量只是影响收盘价的一个方面。
收盘价的确定具体看上述原则　　补充：　　连续竞价成交原则：　　1、最高买入申报与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价；
　　例如                       买入委托      卖出委托        显示成交价　　3.6                      3.6                   3.6　　2、买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价；
　　例如                       买入委托      即时最低卖出委托        显示成交价　　3.6                      3.5                                3.5　　3、卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价。
　　例如                       即时最高买入委托      卖出委托        显示成交价　　3.6                                3.5                      3.6　　并不是所有的连续竞价申报都能成交的，深交所连续竞价未成交的买卖申报自动进入收盘集合竞价~　　你的情况一般不会出现~看上述原则

三、深市股票在尾盘集合竞价形成的成交,如何确定买盘还是卖盘?

深市股票在尾盘集合竞价形成的成交，“买盘”表示以比市价高的价格进行委托买入，并已经“主动成交”，代表外盘；
“卖盘”表示以比市价低的价格进行委托卖出，并已经“主动成交”，代表内盘；
通常9点25开始，股票就可以开始交易了，不过这个时候价格是系统处理的，最后只显示成交价。
 早晨集合竞价的很少有散户，而且只是代表昨天行情的延续，所以不是非常具有参考价值。
集合竞价时候的买气经常和真正开盘后的相差比较大，所以指望从集合竞价里获得特别有用的信息基本上是不可能的 至于买卖，由于9点30才是真正开盘，所以只要9点30的时候你看证交所把集合成交的数量归结于内盘还是外盘穗雹孝就好了，如果归于内盘，证明是主动卖出。
如果归于外盘，则是主动买入 不管内外，最后集合竞价代表了市场最开始达成的供求平衡价格。
一、买盘基本定义主肆此动性买盘的成交为外盘，主动性猜稿卖盘的成交为内盘。
其实内外盘并不能反映真正的买卖盘力量，但是内外盘之和等于总的成交量。
通过卖盘、买盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。
二、卖盘主动性卖盘又称主动性抛盘，是指以买进价格主动成交的成交量，计算入内盘。
所谓内盘就是股票在买入价成交，成交价为申买价，说明抛盘比较踊跃，推动股价下跌。
主动性卖盘的成交为内盘，主动性买盘的成交为外盘。
其实内外盘并不能反映真正的买卖盘力量，成交的买盘量和成交的卖盘量一定是相等的，内外盘之和等于总的成交量。

四、收盘价与成交价的关系?

收盘价：沪市收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成前闭并交量加权平均价（含最后一笔交易）。
当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。
深市的收盘价通过集合竞价的方式产生。
收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。
当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。
　　成交价(strike price)，是经由买卖双方充分参与，在一定的撮合原则下，由市场供需决定的公平、合理的价格。
　　世界所有证券市场或证券衍生产品市场，基本上可依价格形成是否连续分为连续市场与集慧迹合市场两种。
连续市场，是指当买卖双方投资人连续委托买进或卖出上市证券时，只要彼此符合成交条件，交易均可在交易时段中任何时点发生，成交价格也不断依买卖供需而出现涨跌变化。
集合市场，是指买卖双方投资人间隔一段较长时间，市场累积买卖申报后才作一次竞价成交。
随着证券市场的发展，世界多数证券市场在大部分交易时间均采用连续竞价方式交易。
　　连续市场是形成价格的直接主导力量，区分为委托单驱动市场和报价驱动市场。
委托单驱动市场的主要特点，是市场价格直接反映市场投资者供需，如日本、韩国、新加坡等国家和我国香港的证券市场均是委托单驱动市场，我国的上海、深圳证券交易所也属于委托单驱动市场。
报价驱动市场的主要特点是市场价格直接反映市场中介人的多寡，如美国的NASDAQ、英国伦敦等证券市场均是报价驱动市场。
　　股票的成交价格，可分为集合竞价成交价格和连续竞价成交价格两种。
集合竞价是指在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式，集合竞价时间：9：15—9：25，9:15—9:20可以申报也可以撤单，9:20—9:25只能接受申报不接受撤单，9：25—9:30不接受任何委托，但是深圳只接受委托申报不做处理，（深圳14:57—15:00为收盘集合竞价时间，申报不可撤单）；
连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式，时间：9:30—11:30,13:00—15:00，深圳为13:00—14:57）。
集合竞价期间未成交的买卖申报，态模自动进入连续竞价。

五、股票成交价怎么确定

所谓股票成交价格是股票买卖双方在一定的撮合原则下，根据供求关系决定的公平价格。
目前，上交所和深交所同时采用集合竞价和连续竞价两种方式。
　　每个交易日9：15-9：25为集合竞价时间，9：25对所有委托进行集中撮合成交。
在各种委托价位中找到一个能够产生最大成交量的价格，这一价格就是集合竞价的成交价，所有交易均按照这一价格进行。
撮合系统按照“价格优先，同等价格下时间优先”的顺序依次成交，直到不能成交为止。
　　连续竞价的成交价确定规则是：对每一个新进入系统的买入委托，如果叫买价高于或等于卖出委托队列的最低叫卖价，则按卖出委托队列顺序成交，成交价取卖方最低叫卖价。
对每个新进入系统的卖出委托，如果叫卖价低于或等于买入委托队列中的最高叫买价，则按买入委托队列顺序成交，成交价取买方最高叫买价。

六、股票成交价怎么确定?

连续竞价期间按照价格优先、时间优先顺序撮合成交。